具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
구유임의Hurst삼수적분수차Black-Scholes모형적최우자산조합
Optimal Portfolio in a Fractional Black-Scholes Model with Arbitrary Hurst Parameter
  • 万方数据
    数学物理学报 수학물이학보
    ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
    2008年 4期 742-746 ,共5页

    刘韶跃%杨向群

    류소약%양향군

    分数次布朗运动%分数次Black-Scholes模型%最优资产组合 分數次佈朗運動%分數次Black-Scholes模型%最優資產組閤
    분수차포랑운동%분수차Black-Scholes모형%최우자산조합
    在由具有任意Hurst参数H∈(0,1)的分数次布朗运动驱动的Black-Scholes型市场数学模型的基础上,运用拟条件数学期望和随机一梯度等工具,解决了其在能量型效应函数时的最优资产组合问题.
    재유구유임의Hurst삼수H∈(0,1)적분수차포랑운동구동적Black-Scholes형시장수학모형적기출상,운용의조건수학기망화수궤일제도등공구,해결료기재능량형효응함수시적최우자산조합문제.
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