现代管理科学
現代管理科學
현대관이과학
MODERN MANAGEMENT SCIENCE
2006年
1期
22-23
,共2页
期权对冲%波动率%不完全流通市场%非线性Black-Scholes方程
期權對遲%波動率%不完全流通市場%非線性Black-Scholes方程
기권대충%파동솔%불완전류통시장%비선성Black-Scholes방정
本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题.特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格.从而我们得到了一个完全非线性Black-Scholes偏微分方程来进行完全对冲.最后进行数值解以及金融分析.
本文研究在不完全流通市場金融衍生物的對遲問題.特彆的是我們攷慮瞭這樣的一箇模型:執行對遲策略時影響原生資產的價格.從而我們得到瞭一箇完全非線性Black-Scholes偏微分方程來進行完全對遲.最後進行數值解以及金融分析.
본문연구재불완전류통시장금융연생물적대충문제.특별적시아문고필료저양적일개모형:집행대충책략시영향원생자산적개격.종이아문득도료일개완전비선성Black-Scholes편미분방정래진행완전대충.최후진행수치해이급금융분석.
