长安大学学报（社会科学版）
長安大學學報（社會科學版）
장안대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHANG'AN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENC EDITION)
2006年
1期
51-54,59
,共5页
应用经济学%金融学%金融市场%随机变量%连接函数%条件概率
應用經濟學%金融學%金融市場%隨機變量%連接函數%條件概率
응용경제학%금융학%금융시장%수궤변량%련접함수%조건개솔
介绍了目前测量金融市场相关性的几种分析方法,尤其是定性方法和对线性相关性的刻画.引入连接函数(Copula)分析技术,将随机变量的边缘分布借助于一个恰当的Copula函数得到其联合分布,用以研究随机变量间的非线性相关结构.国内外实证研究结果表明,与常见的相关性度量相比,基于Copula相关性的分析方法适用范围更广,对变量相关性的刻画更充分.介绍了目前常用的几种基于Copula相关性的度量方法,并指出了其应用的领域和进一步研究的方向.
介紹瞭目前測量金融市場相關性的幾種分析方法,尤其是定性方法和對線性相關性的刻畫.引入連接函數(Copula)分析技術,將隨機變量的邊緣分佈藉助于一箇恰噹的Copula函數得到其聯閤分佈,用以研究隨機變量間的非線性相關結構.國內外實證研究結果錶明,與常見的相關性度量相比,基于Copula相關性的分析方法適用範圍更廣,對變量相關性的刻畫更充分.介紹瞭目前常用的幾種基于Copula相關性的度量方法,併指齣瞭其應用的領域和進一步研究的方嚮.
개소료목전측량금융시장상관성적궤충분석방법,우기시정성방법화대선성상관성적각화.인입련접함수(Copula)분석기술,장수궤변량적변연분포차조우일개흡당적Copula함수득도기연합분포,용이연구수궤변량간적비선성상관결구.국내외실증연구결과표명,여상견적상관성도량상비,기우Copula상관성적분석방법괄용범위경엄,대변량상관성적각화경충분.개소료목전상용적궤충기우Copula상관성적도량방법,병지출료기응용적영역화진일보연구적방향.
