系统工程理论方法应用
繫統工程理論方法應用
계통공정이론방법응용
SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHODOLOGY APPLICATIONS
2005年
2期
149-152
,共4页
风险价值%多目标决策%贷款组合%有效边界
風險價值%多目標決策%貸款組閤%有效邊界
풍험개치%다목표결책%대관조합%유효변계
在综合考虑商业银行的风险承受能力以及在风险与回报均衡的基础上,提出基于VaR约束的贷款组合多目标决策方法,并引入几何方法求解该多目标优化问题.本文所提出的方法具有以下特点:一是模型中两个目标函数的经济含义形象、直观,求解方法简单且易于理解;二是银行可根据其资本充足率等情况设定风险承受能力,有效地规避潜在风险;第三,在有效边界上,银行的决策者可以根据其风险价值偏好和宏观经济景气状况等确定最优贷款组合,从而使得该方法在实际应用中更加灵活方便.
在綜閤攷慮商業銀行的風險承受能力以及在風險與迴報均衡的基礎上,提齣基于VaR約束的貸款組閤多目標決策方法,併引入幾何方法求解該多目標優化問題.本文所提齣的方法具有以下特點:一是模型中兩箇目標函數的經濟含義形象、直觀,求解方法簡單且易于理解;二是銀行可根據其資本充足率等情況設定風險承受能力,有效地規避潛在風險;第三,在有效邊界上,銀行的決策者可以根據其風險價值偏好和宏觀經濟景氣狀況等確定最優貸款組閤,從而使得該方法在實際應用中更加靈活方便.
재종합고필상업은행적풍험승수능력이급재풍험여회보균형적기출상,제출기우VaR약속적대관조합다목표결책방법,병인입궤하방법구해해다목표우화문제.본문소제출적방법구유이하특점:일시모형중량개목표함수적경제함의형상、직관,구해방법간단차역우리해;이시은행가근거기자본충족솔등정황설정풍험승수능력,유효지규피잠재풍험;제삼,재유효변계상,은행적결책자가이근거기풍험개치편호화굉관경제경기상황등학정최우대관조합,종이사득해방법재실제응용중경가령활방편.
