浙江工业大学学报
浙江工業大學學報
절강공업대학학보
Journal of Zhejiang University of Technology
2009年
5期
586-590
,共5页
VaR%风险%流动性%实证分析
VaR%風險%流動性%實證分析
VaR%풍험%류동성%실증분석
流动性风险测度的问题日益成为风险管理与测度的核心问题,因而我们将VaR的理论思想引入中国股市的流动性风险研究中来,选取5只样本股对我国的股票市场做了实证分析,对流动性风险进行了度量.在分析各证券流动性强弱的同时给出一定置信度下,完成特定的交易指令可能担负的潜在流动性风险值,且该值可以和VaR结果直接叠加反映股票的整体风险.并在上述基础上得出了结论和建议.
流動性風險測度的問題日益成為風險管理與測度的覈心問題,因而我們將VaR的理論思想引入中國股市的流動性風險研究中來,選取5隻樣本股對我國的股票市場做瞭實證分析,對流動性風險進行瞭度量.在分析各證券流動性彊弱的同時給齣一定置信度下,完成特定的交易指令可能擔負的潛在流動性風險值,且該值可以和VaR結果直接疊加反映股票的整體風險.併在上述基礎上得齣瞭結論和建議.
류동성풍험측도적문제일익성위풍험관리여측도적핵심문제,인이아문장VaR적이론사상인입중국고시적류동성풍험연구중래,선취5지양본고대아국적고표시장주료실증분석,대류동성풍험진행료도량.재분석각증권류동성강약적동시급출일정치신도하,완성특정적교역지령가능담부적잠재류동성풍험치,차해치가이화VaR결과직접첩가반영고표적정체풍험.병재상술기출상득출료결론화건의.
