华东经济管理
華東經濟管理
화동경제관리
EAST CHINA ECONOMIC MANAGEMENT
2011年
6期
74-78
,共5页
copula vines%欧元汇率%波动%相关性
copula vines%歐元彙率%波動%相關性
copula vines%구원회솔%파동%상관성
欧洲债务危机后,欧元汇率变动趋势值得关注.文章利用copula vines类模型,在考虑汇率条件波动相关性及汇率波动边际分布独立性的条件下,研究了欧元对美元、人民币、港元和日元四种货币汇率波动的相关性.研究结果表明,欧元对美元汇率同欧元对其他三种货币汇率波动存在不一致性,而在欧元对美元汇率既定条件下,欧元对人民币汇率与欧元对港元汇率、欧元对日元汇率的条件相关基本一致,在欧元对美元汇率、欧元对人民币汇率不变的情况下,欧元对港元汇率同欧元对日元汇率的相关性程度很低.
歐洲債務危機後,歐元彙率變動趨勢值得關註.文章利用copula vines類模型,在攷慮彙率條件波動相關性及彙率波動邊際分佈獨立性的條件下,研究瞭歐元對美元、人民幣、港元和日元四種貨幣彙率波動的相關性.研究結果錶明,歐元對美元彙率同歐元對其他三種貨幣彙率波動存在不一緻性,而在歐元對美元彙率既定條件下,歐元對人民幣彙率與歐元對港元彙率、歐元對日元彙率的條件相關基本一緻,在歐元對美元彙率、歐元對人民幣彙率不變的情況下,歐元對港元彙率同歐元對日元彙率的相關性程度很低.
구주채무위궤후,구원회솔변동추세치득관주.문장이용copula vines류모형,재고필회솔조건파동상관성급회솔파동변제분포독립성적조건하,연구료구원대미원、인민폐、항원화일원사충화폐회솔파동적상관성.연구결과표명,구원대미원회솔동구원대기타삼충화폐회솔파동존재불일치성,이재구원대미원회솔기정조건하,구원대인민폐회솔여구원대항원회솔、구원대일원회솔적조건상관기본일치,재구원대미원회솔、구원대인민폐회솔불변적정황하,구원대항원회솔동구원대일원회솔적상관성정도흔저.
