河南师范大学学报（自然科学版）
河南師範大學學報（自然科學版）
하남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2011年
2期
178-181
,共4页
幂效用函数%无差别定价%鞅测度%极小鞅测度
冪效用函數%無差彆定價%鞅測度%極小鞅測度
멱효용함수%무차별정개%앙측도%겁소앙측도
研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.
研究瞭多維擴散模型的冪效用函數無差彆定價問題.利用鞅方法證明瞭在完全市場中冪效用函數的無差彆定價為期末貼現收益在等價鞅測度下的期望,利用動態規劃方法證明瞭在不完全市場中冪效用函數的無差彆定價為期末貼現收益在極小鞅測度下的期望.
연구료다유확산모형적멱효용함수무차별정개문제.이용앙방법증명료재완전시장중멱효용함수적무차별정개위기말첩현수익재등개앙측도하적기망,이용동태규화방법증명료재불완전시장중멱효용함수적무차별정개위기말첩현수익재겁소앙측도하적기망.
