随机利率下重设型卖权的定价
수궤리솔하중설형매권적정개
Pricing of Innovative Reset Put Option under Stochastic Interest Rates
  • 万方数据
    科学技术与工程 과학기술여공정
    SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
    2006年 12期 1655-1658,1668 ,共5页

    王剑君%刘韶跃%娄申

    왕검군%류소약%루신

    随机利率%鞅方法%重设型卖权 隨機利率%鞅方法%重設型賣權
    수궤리솔%앙방법%중설형매권
    假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式.
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