高校应用数学学报A辑
高校應用數學學報A輯
고교응용수학학보A집
APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
2008年
3期
253-260
,共8页
非线性滤波%Malliavin导数%效用最大化%投资-消费策略
非線性濾波%Malliavin導數%效用最大化%投資-消費策略
비선성려파%Malliavin도수%효용최대화%투자-소비책략
研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
研究瞭部分信息下期望消費效用最大的優化問題.利用凸分析理論,非線性濾波和Malliavin導數技術,得到瞭最優投資-消費策略和代價汎函.對于對數效用函數情形,給齣瞭一箇估算信息價值的公式,它是完全信息下和部分信息下所對應的最優代價汎函的差值.
연구료부분신식하기망소비효용최대적우화문제.이용철분석이론,비선성려파화Malliavin도수기술,득도료최우투자-소비책략화대개범함.대우대수효용함수정형,급출료일개고산신식개치적공식,타시완전신식하화부분신식하소대응적최우대개범함적차치.
