北京航空航天大学学报（社会科学版）
北京航空航天大學學報（社會科學版）
북경항공항천대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2010年
1期
81-83
,共3页
VaR%GARCHSK模型%条件偏度和峰度%Kupiec检验
VaR%GARCHSK模型%條件偏度和峰度%Kupiec檢驗
VaR%GARCHSK모형%조건편도화봉도%Kupiec검험
基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模,提出了"有偏"和"尖峰厚尾"分布下的VaR估计方法.通过对沪铜期货的实证研究表明,其收益分布存在明显的"有偏"和"尖峰厚尾".基于不同分布假定下的VaR估计结果的Kupiec检验表明,基于GARCHSK的VaR估计方法能够有效提高VaR的估计精度.
基于GARCHSK模型對期貨收益序列的條件偏度和峰度進行動態建模,提齣瞭"有偏"和"尖峰厚尾"分佈下的VaR估計方法.通過對滬銅期貨的實證研究錶明,其收益分佈存在明顯的"有偏"和"尖峰厚尾".基于不同分佈假定下的VaR估計結果的Kupiec檢驗錶明,基于GARCHSK的VaR估計方法能夠有效提高VaR的估計精度.
기우GARCHSK모형대기화수익서렬적조건편도화봉도진행동태건모,제출료"유편"화"첨봉후미"분포하적VaR고계방법.통과대호동기화적실증연구표명,기수익분포존재명현적"유편"화"첨봉후미".기우불동분포가정하적VaR고계결과적Kupiec검험표명,기우GARCHSK적VaR고계방법능구유효제고VaR적고계정도.
