北京理工大学学报（社会科学版）
北京理工大學學報（社會科學版）
북경리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2007年
1期
77-81
,共5页
变结构%长期记忆性%ICSS方法%GARCH模型
變結構%長期記憶性%ICSS方法%GARCH模型
변결구%장기기억성%ICSS방법%GARCH모형
以ICSS方法为基础,使用参数和半参数估计方法研究了上证综合指数和深圳成分指数波动过程的变结构与长期记忆性的相关关系,对中国股市日间收益波动方差序列的长期记忆性进行了估计.研究结果发现中国股市日间收益波动的方差序列存在显著的长期记忆性,并且在剔除了变结构的因素之后,其波动无断点的方差序列仍然存在长期记忆性,但程度有所减弱.研究结果表明,未被考虑的体制变化是长期记忆性的影响因素,但不能解释全部的长期记忆性.
以ICSS方法為基礎,使用參數和半參數估計方法研究瞭上證綜閤指數和深圳成分指數波動過程的變結構與長期記憶性的相關關繫,對中國股市日間收益波動方差序列的長期記憶性進行瞭估計.研究結果髮現中國股市日間收益波動的方差序列存在顯著的長期記憶性,併且在剔除瞭變結構的因素之後,其波動無斷點的方差序列仍然存在長期記憶性,但程度有所減弱.研究結果錶明,未被攷慮的體製變化是長期記憶性的影響因素,但不能解釋全部的長期記憶性.
이ICSS방법위기출,사용삼수화반삼수고계방법연구료상증종합지수화심수성분지수파동과정적변결구여장기기억성적상관관계,대중국고시일간수익파동방차서렬적장기기억성진행료고계.연구결과발현중국고시일간수익파동적방차서렬존재현저적장기기억성,병차재척제료변결구적인소지후,기파동무단점적방차서렬잉연존재장기기억성,단정도유소감약.연구결과표명,미피고필적체제변화시장기기억성적영향인소,단불능해석전부적장기기억성.
