嘉兴学院学报
嘉興學院學報
가흥학원학보
JOURNAL OF JIAXING COLLEGE
2012年
3期
48-53
,共6页
跳扩散过程%择好(择差)期权%随机微分方程
跳擴散過程%擇好(擇差)期權%隨機微分方程
도확산과정%택호(택차)기권%수궤미분방정
考虑了股票价格服从带时齐泊松跳的跳扩散模型的欧式择好(择差)期权的定价问题,在运用无套利理论得出期权价值微分方程的基础上,利用两资产择好(择差)期权与交换期权的线性关系,通过计价单位的变换,得出期权定价的显示定价公式.
攷慮瞭股票價格服從帶時齊泊鬆跳的跳擴散模型的歐式擇好(擇差)期權的定價問題,在運用無套利理論得齣期權價值微分方程的基礎上,利用兩資產擇好(擇差)期權與交換期權的線性關繫,通過計價單位的變換,得齣期權定價的顯示定價公式.
고필료고표개격복종대시제박송도적도확산모형적구식택호(택차)기권적정개문제,재운용무투리이론득출기권개치미분방정적기출상,이용량자산택호(택차)기권여교환기권적선성관계,통과계개단위적변환,득출기권정개적현시정개공식.
