数量经济技术经济研究
數量經濟技術經濟研究
수량경제기술경제연구
QUANTITATIVE AND TECHNICAL ECONOMICS
2008年
2期
88-99
,共12页
股指期货%套期保值%资本资产定价模型
股指期貨%套期保值%資本資產定價模型
고지기화%투기보치%자본자산정개모형
中国金融市场即将推出股票指数期货.本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算.本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义.
中國金融市場即將推齣股票指數期貨.本文吸收和藉鑒瞭國外的研究成果,對股指期貨的套期保值問題進行瞭繫統研究,採用方差法和β繫數法對風險最小化的套期保值比率進行瞭充分論證,併結閤案例進行瞭模擬計算.本文根據資本資產定價模型,建立瞭一元線性迴歸方程,對流行的β繫數法進行瞭檢驗和重要脩正,對套期保值實踐具有重要的指導意義.
중국금융시장즉장추출고표지수기화.본문흡수화차감료국외적연구성과,대고지기화적투기보치문제진행료계통연구,채용방차법화β계수법대풍험최소화적투기보치비솔진행료충분론증,병결합안례진행료모의계산.본문근거자본자산정개모형,건립료일원선성회귀방정,대류행적β계수법진행료검험화중요수정,대투기보치실천구유중요적지도의의.
