贵州财经学院学报
貴州財經學院學報
귀주재경학원학보
JOURNAL OF GUIZHOU COLLEGE OF FINANCE AND ECONOMICS
2008年
4期
59-64
,共6页
赫斯特指数%分形维%特征指数:长期记忆
赫斯特指數%分形維%特徵指數:長期記憶
혁사특지수%분형유%특정지수:장기기억
从赫斯特指数、分形维和分形分布的特征指数三个方面对我国外汇市场进行了实证分析.结果显示,我国外汇市场具有长期记忆效应,是一个分形市场,但市场有效性还值得进一步研究,还需要从交易制度的转变和交易品种数量的扩大来着手解决我国人民币汇率形成机制的制度安排问题,提高我国外汇市场的有效性也就指日可待.
從赫斯特指數、分形維和分形分佈的特徵指數三箇方麵對我國外彙市場進行瞭實證分析.結果顯示,我國外彙市場具有長期記憶效應,是一箇分形市場,但市場有效性還值得進一步研究,還需要從交易製度的轉變和交易品種數量的擴大來著手解決我國人民幣彙率形成機製的製度安排問題,提高我國外彙市場的有效性也就指日可待.
종혁사특지수、분형유화분형분포적특정지수삼개방면대아국외회시장진행료실증분석.결과현시,아국외회시장구유장기기억효응,시일개분형시장,단시장유효성환치득진일보연구,환수요종교역제도적전변화교역품충수량적확대래착수해결아국인민폐회솔형성궤제적제도안배문제,제고아국외회시장적유효성야취지일가대.
