管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2009年
3期
120-125,134
,共7页
估计风险%贝叶斯统计%频率统计%MCMc模拟%套期保值
估計風險%貝葉斯統計%頻率統計%MCMc模擬%套期保值
고계풍험%패협사통계%빈솔통계%MCMc모의%투기보치
计量经济模型总风险由模型(误设)风险和估计风险构成.本文同时运用基于频率统计的后视计量经济模型和基于McMC模拟的贝叶斯方法对我国铜期货市场不同套期保值期限的最优套期保值比进行实证分析.实证结果清楚表明,估计风险对模型结果有重要影响.在处理估计风险方面,贝叶斯方法较频率统计方法有明显优势.另外,套期保值效率与套期保值期限之间的正相关关系在本研究中得到确定,无论是基于频率统计,还是基于贝叶斯统计.
計量經濟模型總風險由模型(誤設)風險和估計風險構成.本文同時運用基于頻率統計的後視計量經濟模型和基于McMC模擬的貝葉斯方法對我國銅期貨市場不同套期保值期限的最優套期保值比進行實證分析.實證結果清楚錶明,估計風險對模型結果有重要影響.在處理估計風險方麵,貝葉斯方法較頻率統計方法有明顯優勢.另外,套期保值效率與套期保值期限之間的正相關關繫在本研究中得到確定,無論是基于頻率統計,還是基于貝葉斯統計.
계량경제모형총풍험유모형(오설)풍험화고계풍험구성.본문동시운용기우빈솔통계적후시계량경제모형화기우McMC모의적패협사방법대아국동기화시장불동투기보치기한적최우투기보치비진행실증분석.실증결과청초표명,고계풍험대모형결과유중요영향.재처리고계풍험방면,패협사방법교빈솔통계방법유명현우세.령외,투기보치효솔여투기보치기한지간적정상관관계재본연구중득도학정,무론시기우빈솔통계,환시기우패협사통계.
