北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2011年
6期
135-140
,共6页
谱风险度量%风险谱函数%双曲型绝对风险厌恶%后验检验%投资组合
譜風險度量%風險譜函數%雙麯型絕對風險厭噁%後驗檢驗%投資組閤
보풍험도량%풍험보함수%쌍곡형절대풍험염악%후험검험%투자조합
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型.实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响.
提齣雙麯型風險譜函數併得到瞭雙麯型譜風險度量的估計量、後驗檢驗和投資組閤優化模型.實證分析錶明,單箇資產的雙麯型譜風險度量值受置信水平和風險厭噁因子的影響,以雙麯型譜風險度量為目標函數的投資組閤的優化配置受風險厭噁因子和期望收益率的影響.
제출쌍곡형풍험보함수병득도료쌍곡형보풍험도량적고계량、후험검험화투자조합우화모형.실증분석표명,단개자산적쌍곡형보풍험도량치수치신수평화풍험염악인자적영향,이쌍곡형보풍험도량위목표함수적투자조합적우화배치수풍험염악인자화기망수익솔적영향.
