计算机仿真
計算機倣真
계산궤방진
COMPUTER SIMULATION
2005年
3期
221-223
,共3页
金融预测%复杂性理论%元胞自动机%争当少数者模型
金融預測%複雜性理論%元胞自動機%爭噹少數者模型
금융예측%복잡성이론%원포자동궤%쟁당소수자모형
该文通过对金融市场复杂性的分析,并基于元胞自动机和争当少数者模型提出了一个开放的金融预测模型.模型中的投资者相当于争当少数者模型里的agent,每个投资者都必须从初始时各自定义的策略集合中选择最成功的作为每一步的预测策略.同样,投资者也相仿于元胞自动机中的元胞,而选定的预测策略就作为元胞的局部规则,每个元胞都根据局部信息和局部规则做出估价.模型的最终预测值就是由数千个这样的投资者决定的.此模型是开放性的,因为可以通过扩充或重构其预测策略库来获得更精确的预测结果.数值实验显示,虽然策略库比较简单,但其预测的平均相对误差仅为1.73%.
該文通過對金融市場複雜性的分析,併基于元胞自動機和爭噹少數者模型提齣瞭一箇開放的金融預測模型.模型中的投資者相噹于爭噹少數者模型裏的agent,每箇投資者都必鬚從初始時各自定義的策略集閤中選擇最成功的作為每一步的預測策略.同樣,投資者也相倣于元胞自動機中的元胞,而選定的預測策略就作為元胞的跼部規則,每箇元胞都根據跼部信息和跼部規則做齣估價.模型的最終預測值就是由數韆箇這樣的投資者決定的.此模型是開放性的,因為可以通過擴充或重構其預測策略庫來穫得更精確的預測結果.數值實驗顯示,雖然策略庫比較簡單,但其預測的平均相對誤差僅為1.73%.
해문통과대금융시장복잡성적분석,병기우원포자동궤화쟁당소수자모형제출료일개개방적금융예측모형.모형중적투자자상당우쟁당소수자모형리적agent,매개투자자도필수종초시시각자정의적책략집합중선택최성공적작위매일보적예측책략.동양,투자자야상방우원포자동궤중적원포,이선정적예측책략취작위원포적국부규칙,매개원포도근거국부신식화국부규칙주출고개.모형적최종예측치취시유수천개저양적투자자결정적.차모형시개방성적,인위가이통과확충혹중구기예측책략고래획득경정학적예측결과.수치실험현시,수연책략고비교간단,단기예측적평균상대오차부위1.73%.
