中国管理科学
中國管理科學
중국관이과학
CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE
2008年
2期
20-24
,共5页
国债期货%最便宜债券%转换因子%品质选择权
國債期貨%最便宜債券%轉換因子%品質選擇權
국채기화%최편의채권%전환인자%품질선택권
本文围绕国债期货中的最便宜交割债券,详细讨论了最便宜交割债券的选择和可交割债券的交割损失,并以目前最为成熟的美国国债期货市场为例,从实际数据和模拟数据两个方面进行了分析.美国国债期货市场的分析结果,对于未来研究开发我国国债期货定价系统和国债发行系统等关键技术问题,保障国债现货和期货市场的安全运行和可持续发展都具有重要参考意义.
本文圍繞國債期貨中的最便宜交割債券,詳細討論瞭最便宜交割債券的選擇和可交割債券的交割損失,併以目前最為成熟的美國國債期貨市場為例,從實際數據和模擬數據兩箇方麵進行瞭分析.美國國債期貨市場的分析結果,對于未來研究開髮我國國債期貨定價繫統和國債髮行繫統等關鍵技術問題,保障國債現貨和期貨市場的安全運行和可持續髮展都具有重要參攷意義.
본문위요국채기화중적최편의교할채권,상세토론료최편의교할채권적선택화가교할채권적교할손실,병이목전최위성숙적미국국채기화시장위례,종실제수거화모의수거량개방면진행료분석.미국국채기화시장적분석결과,대우미래연구개발아국국채기화정개계통화국채발행계통등관건기술문제,보장국채현화화기화시장적안전운행화가지속발전도구유중요삼고의의.
