数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2009年
4期
36-41
,共6页
期货%组合套期保值%条件风险价值%敏感度
期貨%組閤套期保值%條件風險價值%敏感度
기화%조합투기보치%조건풍험개치%민감도
把条件风险价值应用于期货组合套期保值的风险管理,分析条件风险价值对期货部位的敏感性.在一般的概率分布下,分空头套期保值和多头套期保值两种情况,导出期货组合套期保值的条件风险价值关于套期比的一阶和二阶变化率,并研究其经济意义.投资者可以根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸,把握好用于套期保值的期货量,帮助投资者管理套期保值风险.
把條件風險價值應用于期貨組閤套期保值的風險管理,分析條件風險價值對期貨部位的敏感性.在一般的概率分佈下,分空頭套期保值和多頭套期保值兩種情況,導齣期貨組閤套期保值的條件風險價值關于套期比的一階和二階變化率,併研究其經濟意義.投資者可以根據條件風險價值的敏感度增減期貨頭吋,把握好用于套期保值的期貨量,幫助投資者管理套期保值風險.
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