电子科技大学学报
電子科技大學學報
전자과기대학학보
JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
2006年
1期
137-139
,共3页
区词数%参数规划%风险损失参数%信贷风险管理
區詞數%參數規劃%風險損失參數%信貸風險管理
구사수%삼수규화%풍험손실삼수%신대풍험관리
针对商业银行的风险与收益的不确定性,建立了基于区间数的参数规划模型.银行通过选择风险损失参数α,应用该模型即可确定出在风险/收益均衡状态下,不同风险信贷项目的最优组合投放权重,获得既定风险下的最大收益.最后,给出的算例表明了该方法对商业银行的信贷风险管理具有较强的应用价值.
針對商業銀行的風險與收益的不確定性,建立瞭基于區間數的參數規劃模型.銀行通過選擇風險損失參數α,應用該模型即可確定齣在風險/收益均衡狀態下,不同風險信貸項目的最優組閤投放權重,穫得既定風險下的最大收益.最後,給齣的算例錶明瞭該方法對商業銀行的信貸風險管理具有較彊的應用價值.
침대상업은행적풍험여수익적불학정성,건립료기우구간수적삼수규화모형.은행통과선택풍험손실삼수α,응용해모형즉가학정출재풍험/수익균형상태하,불동풍험신대항목적최우조합투방권중,획득기정풍험하적최대수익.최후,급출적산례표명료해방법대상업은행적신대풍험관리구유교강적응용개치.
