大学数学
大學數學
대학수학
COLLEGE MATHEMATICS
2011年
1期
118-123
,共6页
数字式期权%欧氏期权%期货期权%B-S偏微分方程(PDE)
數字式期權%歐氏期權%期貨期權%B-S偏微分方程(PDE)
수자식기권%구씨기권%기화기권%B-S편미분방정(PDE)
根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.
根據建立在連續支付紅利且利率變動的股票上的期權的到期特點,利用兩箇數字式期權構造的投資組閤收益來複製期權從而導齣歐氏看跌期權的定價公式,避開瞭通過求解B-S方程來得到期權價格的睏難.運用同樣的方法也穫得瞭期貨期權公式.
근거건립재련속지부홍리차리솔변동적고표상적기권적도기특점,이용량개수자식기권구조적투자조합수익래복제기권종이도출구씨간질기권적정개공식,피개료통과구해B-S방정래득도기권개격적곤난.운용동양적방법야획득료기화기권공식.
