哈尔滨工程大学学报
哈爾濱工程大學學報
합이빈공정대학학보
JOURNAL OF HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY
2011年
3期
389-394
,共6页
漂移率%波动率%ARIMA-GARCH过程%幂型交换期权%鞅过程
漂移率%波動率%ARIMA-GARCH過程%冪型交換期權%鞅過程
표이솔%파동솔%ARIMA-GARCH과정%멱형교환기권%앙과정
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARIMA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.
為瞭更好地體現現實的股價中漂移率和波動率對其資產價格的影響,利用隨機微分方程和其解中都含有的漂移率和波動率,在傳統的資產定價中加入漂移率和波動率的鞅錶示算法,利用測度變換確定資產價格.最終在經典的ARIMA和GARCH過程基礎上聯閤建立瞭一箇反映股價非線性特點的隨機過程ARIMA-GARCH過程,對奇異期權定價提高精度,通過過去信息對具有線性冪型交換期權進行高精度定價.
위료경호지체현현실적고개중표이솔화파동솔대기자산개격적영향,이용수궤미분방정화기해중도함유적표이솔화파동솔,재전통적자산정개중가입표이솔화파동솔적앙표시산법,이용측도변환학정자산개격.최종재경전적ARIMA화GARCH과정기출상연합건립료일개반영고개비선성특점적수궤과정ARIMA-GARCH과정,대기이기권정개제고정도,통과과거신식대구유선성멱형교환기권진행고정도정개.
