管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2011年
2期
228-231
,共4页
张明善%姚珣%赵武%唐小我
張明善%姚珣%趙武%唐小我
장명선%요순%조무%당소아
二元风险模型%破产概率%几何布朗运动%指数型上界
二元風險模型%破產概率%幾何佈朗運動%指數型上界
이원풍험모형%파산개솔%궤하포랑운동%지수형상계
本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题.假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能.并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小.最后给出了具体的算例阐述了本文的结果.
本文攷慮瞭二元風險模型下保險公司的投資問題.假設保險公司的兩箇子公司分彆在風險市場上投資,且投資策略都屬于常數族,利用鞅方法得到瞭破產概率的指數型上界,給控製保險公司的風險提供瞭可能.併且得到瞭最優的常數投資策略,該策略可以使破產概率的上界最小.最後給齣瞭具體的算例闡述瞭本文的結果.
본문고필료이원풍험모형하보험공사적투자문제.가설보험공사적량개자공사분별재풍험시장상투자,차투자책략도속우상수족,이용앙방법득도료파산개솔적지수형상계,급공제보험공사적풍험제공료가능.병차득도료최우적상수투자책략,해책략가이사파산개솔적상계최소.최후급출료구체적산례천술료본문적결과.
