武汉金融
武漢金融
무한금융
WUHAN FINANCE MONTHLY
2012年
10期
36-40
,共5页
系统性金融风险%风险监测%VAR
繫統性金融風險%風險鑑測%VAR
계통성금융풍험%풍험감측%VAR
本文在大致阐释金融风险监测与评估内在逻辑关系及区域系统性金融风险内涵的基础上,构建了体现系统性风险特点及与金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后尝试运用VAR.(向量自回归)模型就宏观经济运行的一些关键变量对银行业系统性风险的影响进行了实证分析.
本文在大緻闡釋金融風險鑑測與評估內在邏輯關繫及區域繫統性金融風險內涵的基礎上,構建瞭體現繫統性風險特點及與金融鑑管不同層次分工的金融風險鑑測指標體繫,併從三箇層次就繫統性金融風險的測度方法進行探討,最後嘗試運用VAR.(嚮量自迴歸)模型就宏觀經濟運行的一些關鍵變量對銀行業繫統性風險的影響進行瞭實證分析.
본문재대치천석금융풍험감측여평고내재라집관계급구역계통성금융풍험내함적기출상,구건료체현계통성풍험특점급여금융감관불동층차분공적금융풍험감측지표체계,병종삼개층차취계통성금융풍험적측도방법진행탐토,최후상시운용VAR.(향량자회귀)모형취굉관경제운행적일사관건변량대은행업계통성풍험적영향진행료실증분석.
