金融经济（理论版）
金融經濟（理論版）
금융경제（이론판）
FINANCE & ECONOMY
2011年
5期
70-71
,共2页
Copula函数%Q-Q图检验%AIC
Copula函數%Q-Q圖檢驗%AIC
Copula함수%Q-Q도검험%AIC
本文研究了对于给定的4种Copula模型,通过CML方法进行参数估计.由边缘分布二元直方图与在求出的估计参数下绘制的密度函数图形加以对比分析.再由样本与经验Copula分布进行直观的Q-Q图检验,然后用负对数似然函数值、AIC信息准则进行了拟合优度检验,认为Symmetrised Toe-Clayton copuh能够更好的刻画上证指数和深证指数的相依结构.
本文研究瞭對于給定的4種Copula模型,通過CML方法進行參數估計.由邊緣分佈二元直方圖與在求齣的估計參數下繪製的密度函數圖形加以對比分析.再由樣本與經驗Copula分佈進行直觀的Q-Q圖檢驗,然後用負對數似然函數值、AIC信息準則進行瞭擬閤優度檢驗,認為Symmetrised Toe-Clayton copuh能夠更好的刻畫上證指數和深證指數的相依結構.
본문연구료대우급정적4충Copula모형,통과CML방법진행삼수고계.유변연분포이원직방도여재구출적고계삼수하회제적밀도함수도형가이대비분석.재유양본여경험Copula분포진행직관적Q-Q도검험,연후용부대수사연함수치、AIC신식준칙진행료의합우도검험,인위Symmetrised Toe-Clayton copuh능구경호적각화상증지수화심증지수적상의결구.
