运城学院学报
運城學院學報
운성학원학보
JOURNAL OF YUNCHENG UNIVERSITY
2011年
2期
21-23
,共3页
期权%对冲%无套利原则%有限差分
期權%對遲%無套利原則%有限差分
기권%대충%무투리원칙%유한차분
主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题.对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程.我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论.并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像.
主要研究支付紅利的歐式看漲期權定價的數值模擬問題.對支付紅利的歐式看漲期權的模型作瞭推導,併通過變量代換得到滿足終耑條件的常繫數反拋物方程.我們用時間嚮前差商和空間中心差商得到歐式看漲期權的差分格式,對一定條件下格式的穩定性進行瞭討論.併利用matlab作齣歐式看漲期權在各箇時期不同股票價格的價值圖像.
주요연구지부홍리적구식간창기권정개적수치모의문제.대지부홍리적구식간창기권적모형작료추도,병통과변량대환득도만족종단조건적상계수반포물방정.아문용시간향전차상화공간중심차상득도구식간창기권적차분격식,대일정조건하격식적은정성진행료토론.병이용matlab작출구식간창기권재각개시기불동고표개격적개치도상.
