大众商务(下半月)
大衆商務(下半月)
대음상무(하반월)
POPULAR BUSINESS
2010年
8期
148-149
,共2页
HJB方程%均值-方差准则%有效边界%LQ随机控制
HJB方程%均值-方差準則%有效邊界%LQ隨機控製
HJB방정%균치-방차준칙%유효변계%LQ수궤공제
假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险.本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式.
假設保險公司的盈餘過程服從Cramer-Lundberg模型,保險公司可以購買比例再保險降低承保風險.本文在均值-方差優化準則下研究保險公司的最優比例再保險問題,利用LQ隨機控製方法求解模型,得到瞭保險公司的最優比例再保險策略和保險公司最優比例再保險的有效投資邊界的解析錶達式.
가설보험공사적영여과정복종Cramer-Lundberg모형,보험공사가이구매비례재보험강저승보풍험.본문재균치-방차우화준칙하연구보험공사적최우비례재보험문제,이용LQ수궤공제방법구해모형,득도료보험공사적최우비례재보험책략화보험공사최우비례재보험적유효투자변계적해석표체식.
