现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2009年
17期
62,64
,共2页
张方圆%吉瑶%郑珩%黄皓骥%赵婉西
張方圓%吉瑤%鄭珩%黃皓驥%趙婉西
장방원%길요%정형%황호기%조완서
股指期货%TARCH%Granger因果检验%DCC-MGARCH波动溢出
股指期貨%TARCH%Granger因果檢驗%DCC-MGARCH波動溢齣
고지기화%TARCH%Granger인과검험%DCC-MGARCH파동일출
通过对香港恒指期货及其股票指数、沪深300仿真期货及其指教的日数据(07.1-09.8)和5分钟数据(09.5-09.7)分别进行TARCH建模、Granger因果检验,得到其之间的关联性扣传导机制,并将香港股指期货与沪深300仿真期货进行波动溢出效应分析,为我国是否应该实行股指期货提出合理意见.
通過對香港恆指期貨及其股票指數、滬深300倣真期貨及其指教的日數據(07.1-09.8)和5分鐘數據(09.5-09.7)分彆進行TARCH建模、Granger因果檢驗,得到其之間的關聯性釦傳導機製,併將香港股指期貨與滬深300倣真期貨進行波動溢齣效應分析,為我國是否應該實行股指期貨提齣閤理意見.
통과대향항항지기화급기고표지수、호심300방진기화급기지교적일수거(07.1-09.8)화5분종수거(09.5-09.7)분별진행TARCH건모、Granger인과검험,득도기지간적관련성구전도궤제,병장향항고지기화여호심300방진기화진행파동일출효응분석,위아국시부응해실행고지기화제출합리의견.
