科技信息
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과기신식
SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION
2008年
29期
74-76
,共3页
Legendre%VaR%风险管理%几率密度
Legendre%VaR%風險管理%幾率密度
Legendre%VaR%풍험관리%궤솔밀도
理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离.为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法.并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的计算实际的VaR及分布.
理論的VaR(風險值)與實際應用之間存在著很大的距離.為瞭縮短這種差距,本文提齣瞭一箇計算VaR的新方法.併利用實際的收益率分佈檢驗瞭模型,錶明新的方法較正態分佈更能精確的計算實際的VaR及分佈.
이론적VaR(풍험치)여실제응용지간존재착흔대적거리.위료축단저충차거,본문제출료일개계산VaR적신방법.병이용실제적수익솔분포검험료모형,표명신적방법교정태분포경능정학적계산실제적VaR급분포.
