管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2008年
4期
140-145
,共6页
统计过程控制%AR型残差控制图%ARCH型控制图%AR-ARCH型残差控制图%股票周收益序列
統計過程控製%AR型殘差控製圖%ARCH型控製圖%AR-ARCH型殘差控製圖%股票週收益序列
통계과정공제%AR형잔차공제도%ARCH형공제도%AR-ARCH형잔차공제도%고표주수익서렬
应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题.在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的控制图加以监控.然后,对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析,以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性.
應用AR型殘差控製圖解決過程自相關問題;用受控過程的條件標準差替代無條件標準差,構造控製圖的控製線,解決過程波動簇聚問題.在實證中,以上證50指數中股票的週收益序列為樣本過程,根據其統計性質將其分為四類,併分彆舉例、選擇適噹的控製圖加以鑑控.然後,對控製圖識彆齣的異常點舉例進行驗證、分析,以評價控製圖應用于股票收益序列鑑控的有效性.
응용AR형잔차공제도해결과정자상관문제;용수공과정적조건표준차체대무조건표준차,구조공제도적공제선,해결과정파동족취문제.재실증중,이상증50지수중고표적주수익서렬위양본과정,근거기통계성질장기분위사류,병분별거례、선택괄당적공제도가이감공.연후,대공제도식별출적이상점거례진행험증、분석,이평개공제도응용우고표수익서렬감공적유효성.
