标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价
표적자산개격복종궤하분수포랑운동적교환기권정개
The Exchange Option of Pricing Underlying Asset Price Submitted to the Geometric Fractional Brownian Motion
  • 万方数据
    南京晓庄学院学报 남경효장학원학보
    JOURNAL OF NANJING XIAOZHUANG COLLEGE
    2008年 3期 4-7 ,共4页

    邓英东%林道荣%范允征%何启志

    산영동%림도영%범윤정%하계지

    分数布朗运动%交换期权%B-S模型 分數佈朗運動%交換期權%B-S模型
    분수포랑운동%교환기권%B-S모형
    在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.
    재분수포랑운동적가설하,문장연구료구식교환기권적정개,병여표준적포랑운동하적기권진행료비교,가이간출B-S모형실제상시분수포랑운동적특례.
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