非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值
비부수궤변량함수철서여투자조합적풍험치
Function Convex Order of Non-negative Random Variables and Portfolio Value at Risk
  • 万方数据
    甘肃科学学报 감숙과학학보
    JOURNAL OF GANSU SCIENCES
    2007年 3期 40-43 ,共4页

    夏亚峰%周小兴%朱丽华

    하아봉%주소흥%주려화

    函数凸序%凸序%投资组合%VaR 函數凸序%凸序%投資組閤%VaR
    함수철서%철서%투자조합%VaR
    引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.
    인진비부수궤변량함수철서연구수궤자산적풍험치(VaR),증명료임의수궤자산조합적풍험불회초과기각개수궤자산적풍험치지화,급출료투자조합적풍험치상계.
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