广西师范大学学报（哲学社会科学版）
廣西師範大學學報（哲學社會科學版）
엄서사범대학학보（철학사회과학판）
JOURNAL OF GUANGXI NORMAL UNIVERSITY(PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES EDITION)
2007年
1期
12-15
,共4页
利率互换定价%利率期限结构%支持向量机
利率互換定價%利率期限結構%支持嚮量機
리솔호환정개%리솔기한결구%지지향량궤
利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响.依据美国国库券收益率和互换利率数据,结合我国国库券收益率数据,采用非参数的支持向量机预测模型模拟出利率期限结构;在已知利率期限结构的基础之上,采用支持向量机的方法模拟估计出利率互换的固定利率,从而构造出一种系统的利率互换定价方法.通过实证检验,结果表明基于支持向量机的定价方法是可行的,且精确度也比其他定价方法要高.
利率互換定價主要是受到金融市場利率期限結構的影響.依據美國國庫券收益率和互換利率數據,結閤我國國庫券收益率數據,採用非參數的支持嚮量機預測模型模擬齣利率期限結構;在已知利率期限結構的基礎之上,採用支持嚮量機的方法模擬估計齣利率互換的固定利率,從而構造齣一種繫統的利率互換定價方法.通過實證檢驗,結果錶明基于支持嚮量機的定價方法是可行的,且精確度也比其他定價方法要高.
리솔호환정개주요시수도금융시장리솔기한결구적영향.의거미국국고권수익솔화호환리솔수거,결합아국국고권수익솔수거,채용비삼수적지지향량궤예측모형모의출리솔기한결구;재이지리솔기한결구적기출지상,채용지지향량궤적방법모의고계출리솔호환적고정리솔,종이구조출일충계통적리솔호환정개방법.통과실증검험,결과표명기우지지향량궤적정개방법시가행적,차정학도야비기타정개방법요고.
