价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2006年
12期
138-140
,共3页
股票市场波动%波动集群性%GARCH模型%TARCH模型%EARCH模型
股票市場波動%波動集群性%GARCH模型%TARCH模型%EARCH模型
고표시장파동%파동집군성%GARCH모형%TARCH모형%EARCH모형
股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一.ARCH类模型可以成功的预测金融资产收益的方差.通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差,并表现出非正态性.并且应用GARCH、TARCH、EGARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性.
股票價格頻繁波動是股票市場中最明顯的特徵之一.ARCH類模型可以成功的預測金融資產收益的方差.通過對我國股價指數的統計描述,錶明我國金融資產收益率存在自迴歸條件異方差,併錶現齣非正態性.併且應用GARCH、TARCH、EGARCH模型理論,進一步分析瞭日收益率波動的條件異方差性、非對稱性.
고표개격빈번파동시고표시장중최명현적특정지일.ARCH류모형가이성공적예측금융자산수익적방차.통과대아국고개지수적통계묘술,표명아국금융자산수익솔존재자회귀조건이방차,병표현출비정태성.병차응용GARCH、TARCH、EGARCH모형이론,진일보분석료일수익솔파동적조건이방차성、비대칭성.
