上海大学学报（自然科学版）
上海大學學報（自然科學版）
상해대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2006年
2期
207-210,220
,共5页
超额损失再保险%均值-方差保费准则%破产概率%HJB方程%检验定理
超額損失再保險%均值-方差保費準則%破產概率%HJB方程%檢驗定理
초액손실재보험%균치-방차보비준칙%파산개솔%HJB방정%검험정리
考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.
攷慮具有均值-方差保費原理的超額損失再保險的最優策略問題,沿用Hipp的理論框架,以最小化破產概率為目標,得到一箇Hamilton-Jacobi-Bellman方程,併證明瞭其解的存在性及最優性.
고필구유균치-방차보비원리적초액손실재보험적최우책략문제,연용Hipp적이론광가,이최소화파산개솔위목표,득도일개Hamilton-Jacobi-Bellman방정,병증명료기해적존재성급최우성.
