数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2006年
2期
141-148
,共8页
混沌特征%非线性%R/S分析%波动性%溢出效应
混沌特徵%非線性%R/S分析%波動性%溢齣效應
혼돈특정%비선성%R/S분석%파동성%일출효응
深沪综合指数的收益率不服从正态分布.收益率是负斜的,呈现胖尾和峰态;其收益率序列均服从有着分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出较强的趋势行为和非周期循环特征,深市非周期循环为4个月,而沪市为6个月,深沪股市月收益率序列则为确定性的混沌序列;而沪深股市的波动性也呈现出一定程度的不对称特征,沪深股市之间还存在着波动性的溢出效应,深市还存在着一定的杠杆效应,而且,沪深股市之间还存在着明显的波动性的溢出效应.
深滬綜閤指數的收益率不服從正態分佈.收益率是負斜的,呈現胖尾和峰態;其收益率序列均服從有著分形概率分佈的持久性時間序列,它們遵循有偏隨機遊動,市場錶現齣較彊的趨勢行為和非週期循環特徵,深市非週期循環為4箇月,而滬市為6箇月,深滬股市月收益率序列則為確定性的混沌序列;而滬深股市的波動性也呈現齣一定程度的不對稱特徵,滬深股市之間還存在著波動性的溢齣效應,深市還存在著一定的槓桿效應,而且,滬深股市之間還存在著明顯的波動性的溢齣效應.
심호종합지수적수익솔불복종정태분포.수익솔시부사적,정현반미화봉태;기수익솔서렬균복종유착분형개솔분포적지구성시간서렬,타문준순유편수궤유동,시장표현출교강적추세행위화비주기순배특정,심시비주기순배위4개월,이호시위6개월,심호고시월수익솔서렬칙위학정성적혼돈서렬;이호심고시적파동성야정현출일정정도적불대칭특정,호심고시지간환존재착파동성적일출효응,심시환존재착일정적강간효응,이차,호심고시지간환존재착명현적파동성적일출효응.
