西北农林科技大学学报（社会科学版）
西北農林科技大學學報（社會科學版）
서북농림과기대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF NORTHWEST SCI-TECH UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2010年
1期
57-62,87
,共7页
存款保险%看涨看跌期权平价定理%信用风险
存款保險%看漲看跌期權平價定理%信用風險
존관보험%간창간질기권평개정리%신용풍험
存款保险定价是我国推出存款保险制度成败的关键.根据IMF相关指引,银行的价值主要由其资产价值决定;而信贷资产的价值与信贷资产的质量密切相关.针对我国商业银行的资产绝大部分为信贷资产的实际情况,我们对企业的资产价值进行了计算,并通过期权计算得到了银行信贷资产的价值,将信贷资产的价值与银行存款总量进行对比分析,进而得出了基于信用风险的存款保险定价模型,并进行了实证分析.实证分析结果表明,该模型很好地对我国银行进行了合理的存款保险定价.
存款保險定價是我國推齣存款保險製度成敗的關鍵.根據IMF相關指引,銀行的價值主要由其資產價值決定;而信貸資產的價值與信貸資產的質量密切相關.針對我國商業銀行的資產絕大部分為信貸資產的實際情況,我們對企業的資產價值進行瞭計算,併通過期權計算得到瞭銀行信貸資產的價值,將信貸資產的價值與銀行存款總量進行對比分析,進而得齣瞭基于信用風險的存款保險定價模型,併進行瞭實證分析.實證分析結果錶明,該模型很好地對我國銀行進行瞭閤理的存款保險定價.
존관보험정개시아국추출존관보험제도성패적관건.근거IMF상관지인,은행적개치주요유기자산개치결정;이신대자산적개치여신대자산적질량밀절상관.침대아국상업은행적자산절대부분위신대자산적실제정황,아문대기업적자산개치진행료계산,병통과기권계산득도료은행신대자산적개치,장신대자산적개치여은행존관총량진행대비분석,진이득출료기우신용풍험적존관보험정개모형,병진행료실증분석.실증분석결과표명,해모형흔호지대아국은행진행료합리적존관보험정개.
