佳木斯大学社会科学学报
佳木斯大學社會科學學報
가목사대학사회과학학보
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE OF JIAMUSI UNIVERSITY
2008年
5期
59-61
,共3页
田海霞%张晓东%刘强%田颖华
田海霞%張曉東%劉彊%田穎華
전해하%장효동%류강%전영화
VaR%一致性风险度量%证券组合%CVaR
VaR%一緻性風險度量%證券組閤%CVaR
VaR%일치성풍험도량%증권조합%CVaR
风险价值-VaR可以测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失,即可以全面的测量复杂证券组合的市场风险.因此,VaR方法提出后,倍受学术界和金融风险管理者的关注.本文对VaR方法产生的背景、VaR模型进行了阐述,分析了VaR方法在金融风险管理应用中存在的问题,对VaR方法的修正模型CVaR实际可行性进行论证.
風險價值-VaR可以測量由不同風險來源及其相互作用而產生的潛在損失,即可以全麵的測量複雜證券組閤的市場風險.因此,VaR方法提齣後,倍受學術界和金融風險管理者的關註.本文對VaR方法產生的揹景、VaR模型進行瞭闡述,分析瞭VaR方法在金融風險管理應用中存在的問題,對VaR方法的脩正模型CVaR實際可行性進行論證.
풍험개치-VaR가이측량유불동풍험래원급기상호작용이산생적잠재손실,즉가이전면적측량복잡증권조합적시장풍험.인차,VaR방법제출후,배수학술계화금융풍험관리자적관주.본문대VaR방법산생적배경、VaR모형진행료천술,분석료VaR방법재금융풍험관리응용중존재적문제,대VaR방법적수정모형CVaR실제가행성진행론증.
