经济问题
經濟問題
경제문제
ECONOMIC PROBLEMS
2009年
2期
111-113
,共3页
期货市场%分位数回归模型%量价关系%波动性
期貨市場%分位數迴歸模型%量價關繫%波動性
기화시장%분위수회귀모형%량개관계%파동성
采用分位数回归方法对上海期货市场铜、铝和燃料油期货收益及波动与成交量的动态关系进行实证研究.该方法允许估计不同分位的方程,从而得到条件分布的完整描述.结果显示上海期货市场期货价格收益具有异方差的特点;存在量价齐扬和量价背离现象;收益波动和成交量之间随着波动增大呈现逐渐加强的正向关系,从而说明我国期货市场信息传播符合混合分布假说.
採用分位數迴歸方法對上海期貨市場銅、鋁和燃料油期貨收益及波動與成交量的動態關繫進行實證研究.該方法允許估計不同分位的方程,從而得到條件分佈的完整描述.結果顯示上海期貨市場期貨價格收益具有異方差的特點;存在量價齊颺和量價揹離現象;收益波動和成交量之間隨著波動增大呈現逐漸加彊的正嚮關繫,從而說明我國期貨市場信息傳播符閤混閤分佈假說.
채용분위수회귀방법대상해기화시장동、려화연료유기화수익급파동여성교량적동태관계진행실증연구.해방법윤허고계불동분위적방정,종이득도조건분포적완정묘술.결과현시상해기화시장기화개격수익구유이방차적특점;존재량개제양화량개배리현상;수익파동화성교량지간수착파동증대정현축점가강적정향관계,종이설명아국기화시장신식전파부합혼합분포가설.
