系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
2012年
5期
656-667
,共12页
l∞风险测度%最优策略%投资上限%不允许卖空%KKT条件
l∞風險測度%最優策略%投資上限%不允許賣空%KKT條件
l∞풍험측도%최우책략%투자상한%불윤허매공%KKT조건
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l∞风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.
探討瞭以極小化最大箇人風險為目標的minimax最優投資組閤雙目標規劃決策模型.以絕對偏差l∞風險函數作為風險測度,攷慮瞭投資上限有界與不允許賣空約束下基于minimax準則的證券組閤選擇問題.利用Lagrange乘子法和KKT條件,得到最優投資策略的解析式,併用數值算例進行瞭驗證.
탐토료이겁소화최대개인풍험위목표적minimax최우투자조합쌍목표규화결책모형.이절대편차l∞풍험함수작위풍험측도,고필료투자상한유계여불윤허매공약속하기우minimax준칙적증권조합선택문제.이용Lagrange승자법화KKT조건,득도최우투자책략적해석식,병용수치산례진행료험증.
