长沙大学学报
長沙大學學報
장사대학학보
JOURNAL OF CHANGSHA UNIVERSITY
2005年
6期
38-41
,共4页
风险值%风险测量%有效性
風險值%風險測量%有效性
풍험치%풍험측량%유효성
本文分别应用历史模拟法和RiskMetricsTM法对上证指数的市场风险进行了实证分析,结果表明:历史模拟法和RiskMetricsTM法对于上证指数的市场风险都有较好的估算结果.实证结果支持VaR的有效性,认为VaR有助于投资者的风险管理.
本文分彆應用歷史模擬法和RiskMetricsTM法對上證指數的市場風險進行瞭實證分析,結果錶明:歷史模擬法和RiskMetricsTM法對于上證指數的市場風險都有較好的估算結果.實證結果支持VaR的有效性,認為VaR有助于投資者的風險管理.
본문분별응용역사모의법화RiskMetricsTM법대상증지수적시장풍험진행료실증분석,결과표명:역사모의법화RiskMetricsTM법대우상증지수적시장풍험도유교호적고산결과.실증결과지지VaR적유효성,인위VaR유조우투자자적풍험관리.
