山西大学学报（自然科学版）
山西大學學報（自然科學版）
산서대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY
2006年
2期
134-138
,共5页
连续履约价期权%连续履约价限界期权%随机利率
連續履約價期權%連續履約價限界期權%隨機利率
련속리약개기권%련속리약개한계기권%수궤리솔
讨论连续履约价期权、连续履约价限界期权的定价.在完备市场中,在一个单因素的HJM框架之下,利用鞅方法,获得了这两类看涨期权的精确的定价公式.最后用数值化的结果讨论了股票价格与利率的相关程度对连续履约价买权的影响.
討論連續履約價期權、連續履約價限界期權的定價.在完備市場中,在一箇單因素的HJM框架之下,利用鞅方法,穫得瞭這兩類看漲期權的精確的定價公式.最後用數值化的結果討論瞭股票價格與利率的相關程度對連續履約價買權的影響.
토론련속리약개기권、련속리약개한계기권적정개.재완비시장중,재일개단인소적HJM광가지하,이용앙방법,획득료저량류간창기권적정학적정개공식.최후용수치화적결과토론료고표개격여리솔적상관정도대련속리약개매권적영향.
