南华大学学报：自然科学版
南華大學學報：自然科學版
남화대학학보：자연과학판
Journal of University of South China(Science and Technology)
2011年
2期
49-51,54
,共4页
亚式期权%重置期权%0一U过程模型%布朗运动
亞式期權%重置期權%0一U過程模型%佈朗運動
아식기권%중치기권%0일U과정모형%포랑운동
Asian option%reset option%the Ornstein-Uhlenback process%Brown motion
亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权，结合两种期权的特点，本文创设了一种新型期权，利用等价鞅方法，给出了新型变异期权在0一U过程下的定价公式．
亞式期權和重置期權都是路徑依賴型期權，結閤兩種期權的特點，本文創設瞭一種新型期權，利用等價鞅方法，給齣瞭新型變異期權在0一U過程下的定價公式．
아식기권화중치기권도시로경의뢰형기권，결합량충기권적특점，본문창설료일충신형기권，이용등개앙방법，급출료신형변이기권재0일U과정하적정개공식．
The Asian option and reset option are the path-depending options. Through com- bining the two options, this paper designed a new option. By using the martingale method, under the hypothesis that the asset price obey the Ornstein-Uhlenback process, the pricing formulas of the new option have been get.
