南昌大学学报（工科版）
南昌大學學報（工科版）
남창대학학보（공과판）
JOURNAL OF NANCHANG UNIVERSITY ENGINEERING & TECHNOLOGY EDITION
2012年
1期
98-102
,共5页
阿基米德Copula%尾部相关性%秩相关系数
阿基米德Copula%尾部相關性%秩相關繫數
아기미덕Copula%미부상관성%질상관계수
以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性.实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性.
以滬深300指數和深證成份指數的尾部相關性實證分析為例,利用Copula函數分析金融風險尾部相關性.實證錶明:Gumbel Copula函數能夠很好的模擬滬深300指數和深證成份指數的日收益率,併且在不同尾部水平下,滬深300和深證成份指數具有很彊的相關性.
이호심300지수화심증성빈지수적미부상관성실증분석위례,이용Copula함수분석금융풍험미부상관성.실증표명:Gumbel Copula함수능구흔호적모의호심300지수화심증성빈지수적일수익솔,병차재불동미부수평하,호심300화심증성빈지수구유흔강적상관성.
