暨南大学学报（自然科学与医学版）
暨南大學學報（自然科學與醫學版）
기남대학학보（자연과학여의학판）
JOURNAL OF JINAN UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE & MEDICINE EDITION）
2012年
5期
439-443
,共5页
带Poisson跳的无套利模型%寿险定价%偏微分方程%资产份额定价
帶Poisson跳的無套利模型%壽險定價%偏微分方程%資產份額定價
대Poisson도적무투리모형%수험정개%편미분방정%자산빈액정개
主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有“正常”的变动,也有“不正常”的变动.“不正常”的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Poisson过程来描述这一变动,从而得出了带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价的偏微分方程；此外,将其与资产份额定价方法结合,并通过严格的证明,得到了相应的投资策略.
主要討論帶Poisson跳的無套利模型下的壽險定價問題.資產價格變動既有“正常”的變動,也有“不正常”的變動.“不正常”的變動通常是重要的信息到達所造成的.由于信息的到達往往在一些離散的時間點,因而用Poisson過程來描述這一變動,從而得齣瞭帶Poisson跳的無套利模型下的壽險定價的偏微分方程；此外,將其與資產份額定價方法結閤,併通過嚴格的證明,得到瞭相應的投資策略.
주요토론대Poisson도적무투리모형하적수험정개문제.자산개격변동기유“정상”적변동,야유“불정상”적변동.“불정상”적변동통상시중요적신식도체소조성적.유우신식적도체왕왕재일사리산적시간점,인이용Poisson과정래묘술저일변동,종이득출료대Poisson도적무투리모형하적수험정개적편미분방정；차외,장기여자산빈액정개방법결합,병통과엄격적증명,득도료상응적투자책략.
