我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究--极值理论的应用
아국지수기화보증금수평설정방법급기실증연구--겁치이론적응용
The Method to Set Margin Levels of Index Futures and Its Empirical Study--The Application of EVT
  • 万方数据
    财经研究 재경연구
    THE STUDY OF FINANCE AND ECONOMICS
    2004年 11期 63-74 ,共12页

    徐国祥%吴泽智

    서국상%오택지

    指数期货%保证金%极值理论 指數期貨%保證金%極值理論
    지수기화%보증금%겁치이론
    指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素.文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考.
    지수기화보증금수평시보증지수기화안전유효운행적중요인소.문장재보증금제도기타방면기정화무투리가정하,용겁치이론연구료이전국통일300지수위표적적지수기화적보증금수평,병여풍험개격계수、EWMA、RiskMetrics등기타고산방법진행실증대비,위아국개설지수기화시보증금수평적설정제공삼고.
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