Stein-Stein模型的最优投资组合
Stein-Stein모형적최우투자조합
The optimal portfolio for the Stein-Stein model
  • 万方数据
    扬州大学学报（自然科学版） 양주대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF YANGZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
    2006年 1期 22-24 ,共3页

    杨继德%刘利敏%沈艳琳

    양계덕%류리민%침염림

    最优投资问题%HJB方程%最优投资策略 最優投資問題%HJB方程%最優投資策略
    최우투자문제%HJB방정%최우투자책략
    在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题.利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.
    재풍험자산복종Stein-Stein모형적가설하,연구료멱효용함수적최우투자조합문제.이용동태규화방법통과HJB방정득도최우투자조합개치함수적현식해,병급출최우투자책략.
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