基于VaR的我国股市市场风险度量
기우VaR적아국고시시장풍험도량
The Market Risk Measure Based on the VaR Model for Chinese SSE Composite Index
  • 万方数据
    南方金融 남방금융
    SOUTH CHINA FINANCE
    2010年 3期 63-65,86 ,共4页

    王楚明%张留禄

    왕초명%장류록

    VaR模型%EGARCH%市场风险%上证指数 VaR模型%EGARCH%市場風險%上證指數
    VaR모형%EGARCH%시장풍험%상증지수
    本文基于EGARcH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度昔了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况.
    본문기우EGARcH-t모형,이용VaR방법분석계산료종1997년1월2일도2009년4월3일적아국고시상증종합지수적시장풍험개치,도석료해시기불동계단상증종합지수적시장풍험상황.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문