系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2006年
6期
58-63
,共6页
高丽君%李建平%徐伟宣%陈建明
高麗君%李建平%徐偉宣%陳建明
고려군%리건평%서위선%진건명
操作风险%极值理论%HKKP估计%广义极值分布%极大似然估计
操作風險%極值理論%HKKP估計%廣義極值分佈%極大似然估計
조작풍험%겁치이론%HKKP고계%엄의겁치분포%겁대사연고계
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文利用极值理论对中国商业银行操作损失极端值分布进行估计,针对尾参数估计的采用传统Hill估计对小样本数据容易产生偏倚的情况,提出了采用Hill估计的改进--小样本无偏估计的HKKP估计来估计操作损失的尾参数,针对由于阈值确定不准确导致结果偏差大的情况,采用最小化估计的累计概率分布与经验累计概率分布平均平方误差的方法确定较精确的阈值,估计出给定置信水平下操作风险损失的分位数,从而使得中国商业银行操作风险监管资本的测定成为可能.
對于商業銀行而言,操作風險已經成為與市場風險和信用風險同樣重要的風險.本文利用極值理論對中國商業銀行操作損失極耑值分佈進行估計,針對尾參數估計的採用傳統Hill估計對小樣本數據容易產生偏倚的情況,提齣瞭採用Hill估計的改進--小樣本無偏估計的HKKP估計來估計操作損失的尾參數,針對由于閾值確定不準確導緻結果偏差大的情況,採用最小化估計的纍計概率分佈與經驗纍計概率分佈平均平方誤差的方法確定較精確的閾值,估計齣給定置信水平下操作風險損失的分位數,從而使得中國商業銀行操作風險鑑管資本的測定成為可能.
대우상업은행이언,조작풍험이경성위여시장풍험화신용풍험동양중요적풍험.본문이용겁치이론대중국상업은행조작손실겁단치분포진행고계,침대미삼수고계적채용전통Hill고계대소양본수거용역산생편의적정황,제출료채용Hill고계적개진--소양본무편고계적HKKP고계래고계조작손실적미삼수,침대유우역치학정불준학도치결과편차대적정황,채용최소화고계적루계개솔분포여경험루계개솔분포평균평방오차적방법학정교정학적역치,고계출급정치신수평하조작풍험손실적분위수,종이사득중국상업은행조작풍험감관자본적측정성위가능.
