未来与发展
未來與髮展
미래여발전
FUTURE AND DEVELOPMENT
2011年
8期
28-34
,共7页
资产负债管理:随机规划%综述
資產負債管理:隨機規劃%綜述
자산부채관리:수궤규화%종술
金融市场全球化与创新加剧了市场的不确定性与波动性,现代资产负债管理理论与技术成为金融机构解决不确定性和多种约束条件下动态决策的主要理论工具.本文介绍了不同金融领域对资产负债管理理论的理解,梳理并评述了现代资产负债管理理论中的均值一方差下滑风险模型、离散时间多期模型、连续时间模型和随机规划模型,综述了现代资产负债管理理论在商业银行、保险公司以及养老金等不同领域的应用.
金融市場全毬化與創新加劇瞭市場的不確定性與波動性,現代資產負債管理理論與技術成為金融機構解決不確定性和多種約束條件下動態決策的主要理論工具.本文介紹瞭不同金融領域對資產負債管理理論的理解,梳理併評述瞭現代資產負債管理理論中的均值一方差下滑風險模型、離散時間多期模型、連續時間模型和隨機規劃模型,綜述瞭現代資產負債管理理論在商業銀行、保險公司以及養老金等不同領域的應用.
금융시장전구화여창신가극료시장적불학정성여파동성,현대자산부채관리이론여기술성위금융궤구해결불학정성화다충약속조건하동태결책적주요이론공구.본문개소료불동금융영역대자산부채관리이론적리해,소리병평술료현대자산부채관리이론중적균치일방차하활풍험모형、리산시간다기모형、련속시간모형화수궤규화모형,종술료현대자산부채관리이론재상업은행、보험공사이급양로금등불동영역적응용.
